加强信息发布 “三大法宝”提升监管效能

日前，上期所通报了今年以来监管工作相关信息。数据显示，截至5月28日，上期所共处理异常交易行为608起，对日常监控中发现的38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

上期所相关负责人对期货日报记者表示，将紧密围绕服务实体经济、防控市场风险等重点任务，持续加强一线监管，严厉打击违法违规行为，保障市场平稳运行。与此同时，也将及时公开相关查处信息，加强定期信息发布，提升市场透明度，切实保护投资者合法权益。

“三大法宝”提升监管效能

据介绍，今年以来，上期所尊重市场规律，坚持全面监管、持续监管和科学监管，切实提升一线监管质量和效能。一是重点关注价格异动。上期所在日常监管中，持续加强对期货价格的监控监测，对期现价格、内外价格和合约间价格进行跟踪分析，结合基差变化、投资者结构、交易规模等指标，加强市场预研预判。二是以穿透式监管为抓手。对于出现风险苗头的品种，上期所通过分析相关客户的穿透式监管信息，特别是匹配客户交易终端的相关性，加大对实控账户的排查力度，提前防范市场风险。三是抓住交易本质，紧盯客户交易行为。对于发现的各类违规线索，上期所会进一步深入分析客户的交易行为，结合穿透式监管和历史交易行为等数据，进行客户画像，精准排查出涉嫌违规的交易行为，同时根据交易本质和逻辑，提炼通用性的监控指标模型，全面提升科技监管的能力。

今年以来共处理异常交易行为608起

据了解，截至5月28日，今年上期所共处理异常交易行为608起，对19名客户采取限制开仓的监管措施，将78名客户、6个实控账户组纳入重点监管名单，对628名客户进行电话提示。

实控协查方面，上期所持续对交易行为和穿透式监管数据进行分析，对未主动申报实控的客户加大自律监管的力度。截至5月28日，今年以来对121组456个客户发起实控账户协查，对不如实申报实控的12名客户进行书面警示。穿透式监管方面，针对穿透式监管数据异常情况，上期所约谈相应期货公司和软件服务商，并提醒期货公司对相关软件进行排查。信访投诉、市场传闻处理方面，上期所及时排查相关情况并反馈。

3起涉嫌利益输送违法线索移送司法

今年以来，上期所对38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，其中电话警示27次，书面警示13次，约谈提醒24次，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

监查发现，近年来期货市场的违规行为呈现出新特点。一是虚假申报新型违规。从2019年至今，上期所对多起虚假申报行为进行立案调查，现已对3起案件进行自律处分。二是利用相互交易进行利益输送的案件。2020年至今，上期所已发现10起该类型的违规线索，此违规类型包括三种情形：第一种是较为普遍的自然人客户之间因代客理财发生的双开双平的对敲转移资金;第二种是私募基金的交易员利用职务便利知悉交易计划后，通过受益账户与其基金产品账户相互交易进行的利益输送;第三种是一般法人企业的交易员利用知悉企业交易计划，通过受益账户与企业期货账户相互交易进行的利益输送。

重点加强三方面监管

上期所相关负责人表示，下一步，上期所将坚决贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的方针，依法、全面、从严监管，维护市场“三公”原则，保护投资者合法权益。根据前期监管中市场呈现的特征，上期所将继续贴近市场发展实际，重点对以下三方面加强监管：

一是提醒交易软件风险。针对部分交易软件存在风险隐患，上期所进行风险提示，要求会员单位排查软件使用情况，对存在问题的交易软件重新评估，并进行有效的风险隔离，保证外部信息系统接入的合规性和安全性。

二是严查利益输送类案件。为遏制从业人员利益输送案件的上升势头，上期所按照“零容忍”的要求，严查此类线索，并通过风险管理交流座谈会、线上线下合规培训讲座等方式助力企业建立内控机制。

三是加大对未如实申报实控账户的监管力度。结合实控账户排查工作，上期所加大规则适用下的查处力度，对未如实申报实控账户的投资者根据行为严重程度，采取书面警示或限制开仓的监管措施。